Keltner Kanal Och Bollinger Band

Keltner Channel. Keltner Channel är en rörlig genomsnittsband indikator vars övre och nedre band anpassar sig till förändringar i volatiliteten genom att använda det genomsnittliga sanna intervallet. Keltner Channel används för att signalera möjliga prisutbrott, visa trend och ge överköpta och överlämnade mätningar. Där Är många variationer för att beräkna Keltner-kanalen, men i allmänhet beräknas ett glidande medelvärde på 10 eller 20 år av det typiska priset High Low Close 3 användas för att konstruera mittlinjen. Därför beräknas det genomsnittliga sanna intervallet över en tidsperiod samma som mittlinjen, 10 Eller 20-tiden och multipliceras med en multipel vanligen 1 5 läggs det beräknade talet till mittlinjen för att bilda den övre Keltner-kanalen och subtraheras från mittlinjen för att bilda den lägre Keltner-kanalen. Ett diagram av guld futures illustrerar en Keltner-kanal med en 20 dagars glidande medelvärde och en genomsnittlig sann intervall av 1 5. Det finns många, ibland motsägelsefulla sätt att tolka Keltner Channel. Den första metoden är prisutbrott S utanför Keltner Channel. Keltner Channel Möjlig Köp Signal. När priset stänger ovanför övre bandet, köp. Keltner Channel Möjlig Sälj Signal. När priset stänger under det lägre bandet, säljs. Keltner Channels tolkas ibland motsatt sätt Keltner Channel överköptes Och överlämnade avläsningar är nästa. Informationen ovan är endast avsedd för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja någon aktie, option, framtida, råvara eller valutaprodukt. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtiden Prestanda Handel är i sig riskabelt ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning. Introduktion till Squeeze Play Squeeze Play är en volatilitet Setup Det börjar faktiskt med en ovanlig brist på volatilitet för den marknad som du handlar med. Med andra ord är en marknad handel med wi Den mycket mindre volatiliteten än vad som vanligtvis är att döma av marknadens historiska data. Huvudpunkt Squeeze Play bygger på förutsättningen att aktier och index varierar mellan perioder med hög volatilitet och låg volatilitet. När perioder med låg volatilitet inträffar bör en marknad så småningom återgå Tillbaka till sin normala volatilitet. De välkända Bollinger-banden och de mycket mindre välkända Keltner-kanalerna Med både Bollinger Bands och Keltner Channels använder jag standardinställningarna som används på de flesta handelsplattformar som jag har sett Bollinger Bands Längd 20, Standardavvikelse, 2 Keltner Channels Längd 20 Det finns två versioner av Keltner Channels som vanligtvis används. Jag använder den version där banden härrör från Average True Range När jag har tittat på hur Keltner Channels konfigureras i Olika kartläggningsprogram, har jag märkt att det kan finnas några mindre variationer. Du bör inte bara vara säker på att du använder formuleringen som använder S genomsnittliga True Range men också att mittlinjen är 20-tiden Exponentiell glidande genomsnitt. Bollinger Bands blev känd som ett handelsverktyg av John Bollinger i början av 1980-talet. Ett Bollinger-band berättar om hur mycket volatilitet det finns en viss marknad I förhållande till det senaste förflutna När en marknad är mycket volatil i förhållande till det senaste förflutna kommer Bollinger-bandet att expandera När en marknad går igenom en period med låg volatilitet i förhållande till det senaste förflutna, kommer Bollinger-bandet att ingå. Ett Bollinger Band består av tre Linjer som är avsedda för varje dag s nära tiden Ett enkelt glidande medelvärde Det enkla glidande medlet plus två standardavvikelser härrörande från slutkurserna Det enkla glidande medeltalet minus två standardavvikelser härrörande från slutkurserna Olika parametrar i Bollinger Band kan vara Justerad som perioden för det enkla glidande medlet och antalet standardavvikelser som används. Använd parametrar som vanligtvis är standardinställningen Ing Bollinger Bands Längd 20, Standardavvikelse, 2 Nu är den statistiska termen som du vanligtvis inte hör i normal konversation standardavvikelse. Förstå denna term är nyckeln till att förstå hur ett Bollinger Band detekterar och visar fluktuationer i graden av volatilitet I vanligt Engelska standardavvikelse bestäms av hur långt det aktuella stängningskursen avviker från den genomsnittliga slutkursen Formeln för beräkning av standardavvikelsen är ganska komplex och jag riskerar att översimplifiera och förolämpa matematiska Phds men det allmänna begreppet är att ju längre stängningen Priset är från den genomsnittliga slutkursen, desto mer volatila marknad anses vara Och vice versa Det är vad som bestämmer graden av sammandragning eller expansion av ett Bollinger Band. Här är vad som saknas i Bollinger Bands Innan jag fortsätter diskussionen, Låt mig konstatera att jag är säker på att det finns många handlare som tycker att Bollinger Bands är ett värdefullt handelsverktyg i sig själv. Jag tycker att det är bra och jag Önskar dem bra Jag vet bara att mina egna personliga krav som en näringsidkare från en riskbelöningssynpunkt dikterar att jag behöver mer information än vad jag kan få från Bollinger Bands ensam Som studenter i Bollinger Bands vet, när banden blir smala, är en breakout Om att inträffa Men hur smal är smal Diagram skapad på Market Warrior, flaggskeppet i diagram 1 Anmärkning De blå linjerna är Bollinger Bands Vid punkt 1 indikerar de röda pilarna en Bollinger Band Squeeze Vid punkt 2 indikerar de röda pilarna ett annat Bollinger Band Squeeze Vad är svårt om denna situation är du inte vet hur man kvalificerar denna pressning Vad vi behöver göra är att kvantifiera hur smal är smal så att du kan avgöra när en potentiell handel utlöses. Så här gör vi att Keltner Kanal till diagrammet. Vad är Keltner Channels Keltner Channels, som ursprungligen skapades av Chester Keltner på 1960-talet och senare modifierad av Linda Raschke, liknar Bollinger Bands. De består av en ce Nterlinjen med ett övre band och ett lägre band Den stora skillnaden mellan dessa två indikatorer är följande Bollinger-band. Avståndet till ytterbanden från mittlinjen baseras på slutkursens rörelse Ju mer stängningskursen flyttas från dag - Idag desto mer sträcker sig de yttre banden från centrumlinjen Keltner Channel. Avståndet till de yttre banden från mittlinjen baseras på intervallet från hög till lågt på daglig basis Ju mer handelsintervallet varierar desto mer varierar handeln. De yttre banden expanderar bort från mittlinjen Som med Bollinger Bands är formeln för Keltner Channels ganska involverad. Vi kunde komma in i det, men jag skulle hellre bara förmedla det allmänna konceptet. Tanken bakom Keltner Channels är att avståndet mellan mittlinjen Och yttre band representerar den matematiska normen Som sådan skulle du normalt förvänta dig att se alla aktuella prisåtgärder som ingår i Keltner Channel-kanalerna. Den traditionella användningen av Keltner Channel är t O leta efter en handelsmöjlighet när prisåtgärden bryter utanför Keltner Channel När det händer betyder det att en ovanlig nivå av momentum kommer in på marknaden och ett starkt riktningsdrag kan komma på gång Men här är den mest användbara observationen från Perspektivet av Squeeze Play Gå tillbaka och titta på Bollinger Band definitionen Kom ihåg att banden är en funktion av hur mycket nuvarande stängningskurs skiljer sig från den genomsnittliga slutkursen. Det förenklar det lite, men det är den allmänna idén nu Keltner Channel är baserad på intervallet mellan det höga och det låga Låt mig ställa dig en fråga Vilken tror du tenderar att uppvisa mer förändring när marknaden går från ett onormalt icke-flyktigt tillstånd tillbaka till normal volatilitet state a Skillnaden mellan Nuvarande nära och genomsnittliga slutkurs eller b Intervallet mellan det höga och det låga Här är mitt svar Medan båda värdena tenderar att förändras är svaret ett slutvärde tenderar att uppvisa mo Re förändring än handelsintervall Som ett resultat av detta kommer de yttre banden av Bollinger Bands att tendera att expandera och avtala snabbare än Keltner Channels yttre band nu Se diagram 2 nedan Bollinger Keltner. Nu kan du se hur det här förhållandet gör det möjligt för oss Få en tydlig indikation på potentiella verksamheter som beror på volatilitetsutvidgningar. Bollinger Band Blue Keltner Channel Red I diagram 2 nu när vi har Keltner Channel överlagd ovanpå vad du såg i diagram 1 kan vi kvalificera Squeeze. Du tar bara ett pressspel som Uppfyller följande kriterier Du överväger bara att ta ett pressspel när både övre och nedre Bollinger-band går in i Keltner Channel Points 1 och 2 visar exempel på Bollinger Bands blå linjer som går inuti Keltner Channel Red lines Vid dessa punkter vet du Squeeze har börjat När Bollinger Bands båda blåa linjerna börjar komma ut ur Keltner Channel-röda linjer har pressen släppts och ett drag håller på att ske Bollin Ger Bands och Keltner Channels berättar när en marknad övergår från låg volatilitet till hög volatilitet Genom att använda dessa två indikatorer är tillsammans en värdefull teknik i sig och jag skulle föreställa mig att vissa av er skulle kunna utnyttja den. I tillägg av detta 2 Superindikatorer, tillför momentum Volumn och tillämpa kunskapen om ljusstake kommer ytterligare att förhöja din kraft i Squeeze Play. Dessa kan intressera dig. Keltner Channels även känd som Keltner Bands. Chester Keltner, i sin 1960-bok Hur man tjänar pengar i råvaror ritade kanaler som En multipel av det dagliga intervallet högt lågt runt ett glidande medelvärde av typiskt pris Linda Bradford Raschke populariserade en förenklad version med hjälp av exponentiell utjämning och genomsnittlig True Range som nu används mer allmänt. Keltner utformade ursprungligen kanalerna för användning som ett trendföljande system , Men de kan också användas för att handla varierande marknader, på liknande sätt som Bollinger Bands eller Price Envelopes. Carol Twiggs veckovis översyn av global eco Nomy hjälper dig att identifiera marknadsrisken och förbättra din tidpunkt. Först, identifiera huruvida priset trender eller sträcker. Teorin är att en rörelse som börjar vid ett prisband kommer sannolikt att överföra till den andra. Var lång när priserna dyker upp på eller Under det lägre bandet Stäng din position om priset snurrar nära det övre bandet eller korsar under det glidande genomsnittet. Gå kort när priset sänker vid eller över övre bandet Stäng din position om priset blir nära det nedre bandet eller korsar till ovan Det rörliga genomsnittet. Placera slutförlusterna under den senaste låga när du går lång eller över den senaste höga när kort Använd reverseringssignaler för att identifiera vändpunkter nära de övre och nedre banden. Cholin Twiggs veckovisa granskning av makroekonomiska och tekniska indikatorer kommer att Hjälpa dig att identifiera marknadsrisken, förbättra din tidpunkt. Keltner trodde att ett nära överbandet eller under det nedre bandet bevisar ett starkt drag och bör handlas som en breakout. Gå länge när priset går över Övre band Ange en stoppförlust under det glidande medlet och avsluta om priset korsar under det glidande medlet. Gå kort när priset vrider under det lägre bandet Ange en stoppförlust över det glidande medlet och avsluta om priset går över det glidande genomsnittet. Keltner som ursprungligen användes Nedre och övre band för utgångar, men dessa tenderar att vara sena. RJ CRB Commodities Index nedtrenden visas med den modifierade versionen av Keltner Channels med 20-dagars exponentiell glidande medelvärde, 10-dagars ATR och Keltner-band satt till 2 5 gånger genomsnittligt true range. Mouse över diagramtexter för att visa handelssignaler. Gå kort S när priset stängs under den lägre kanalen. Exit X när priset går över det glidande genomsnittet. Långsiktiga handlare kanske föredrar att använda längre glidande medelvärden och ATR-inställningar Här är samma diagram, men med 63-dagars exponentiell glidande medelvärde, 21-dagars ATR och Keltner-band vid 2 5 gånger genomsnittliga true range. Mouse över diagramtexter för att visa handelssignaler. Gå kort S när priset stängs under den lägre kanalen. Avsluta X när priset går över det rörliga genomsnittet. Curtis Faith i sin bok Way of the Turtle beskriver en variation av Keltner-systemet som används av de legendariska Turtle Traders. Kanalen är baserad på ett exponentialt glidande medelvärde på 350 dagar med slutkurs, med Övre gränsen planerad som 7 gånger 350-dagars ATR och den nedre gränsen som 3 gånger ATR. Gå lång vid öppet om föregående dag stänger över övre bandet. Gå kort vid öppet om föregående dag stänger under underbandet. Exit När pris korsas tillbaka genom det rörliga genomsnittet. Lind Raschke hävdar att Keltner-banden är av största värde för att bestämma löpande marknadsförhållanden, ofta hänvisade till som snabbare trender eller utblåsningar när omskolning sannolikt kommer att vara extremt kort eller obefintlig Keltner Bands alert traders att Normala handelstekniker, till exempel köp på dips, bör anpassas för att passa de förändrade omständigheterna. Incredible Charts ger två versioner av Keltner Channels. Keltner Channels Original, med Keltne Rs första publicerade inställningar ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde av Typiskt pris och 10 dagars genomsnittligt dagligt sortiment högt lågt med en multipel av 1 och. Keltner-kanaler, den mer populära versionen från Linda Raschke ett 20-dagars exponentiellt glidande medelvärde för stängning Pris och en multipel av 2 5 gånger 20-dagars genomsnittlig True Range. Separata multiplar av ATR kan plottas för de övre och nedre banden. Se Indikatorpanel för anvisningar om hur du ställer in en indikator och Redigera indikatorinställningar för att ändra inställningarna. Den ursprungliga formeln använde ett enkelt glidande medelvärde av Typical Price, High Low Close 3, men Linda Raschkes version utdelades med typiskt pris, eftersom det exponentiella glidande medlet ger tillräcklig utjämning på egen hand. Här är formeln för den senare förenklade versionen. Band Exponentiell MA av slutpriset multipel av genomsnittlig True Range. Lower Band Exponential MA av slutkurs - flera av genomsnittlig True Range. Keltner Channels är en användbar förbättring för att eliminera whipsaws när tradi Ng trender med ett glidande medelvärde system.